"Najviše me smeta što ljudi dovode u pitanje moj integritet i govore da se sramim svoga seksualnog opredjeljenja. Ne želim svojom ljutnjom nikog uvrijediti, niti svoje prijatelje koji su homoseksualci, niti bilo koga drugoga. Jedina stvar koja me zbilja frustrira je to što ljudi misle da lažem", rekao je Thorpe u intervjuu za ABC i dodao da su glasine vjerojatno počele zato jer se nije uklopio u stereotip australskog sportaša.
Thorpe je tom prilikom progovorio i o svojoj depresiji i mislima o samoubojstvu o čemu je pisao u nedavno izdanoj autobiografiji "This is Me": "Bio sam tinejdžer kad sam shvatio da nešto nije u redu. No, tada nisam znao da se radi o depresiji i tek sam kasnije potražio pomoć. Nisam mogao pronaći riječi za svoje osjećaje, a vjerujem da se puno mladih ljudi tako osjeća."